TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN
YERSIN JOURNAL OF SCIENCE
ISSN: 2525 - 2372
TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN
YERSIN JOURNAL OF SCIENCE
Bài báo sử dụng dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính kết hợp với báo cáo thu nhập của 15 ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động trong giai đoạn 2011-2021. Bằng phương pháp định lượng, nhóm tác giả đã xây dựng mô hình hồi quy theo ba hướng tiếp cận chính là mô hình hồi quy Pooled OLS, mô hình FEM và mô hình REM sau đó thực hiện các kiểm định để chọn ra mô hình tốt nhất và tiếp tục khắc phục các phương sai của mô hình. Kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ huy động tiền gửi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có tác động cùng chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Các yếu tố như lãi suất danh nghĩa và quy mô ngân hàng lại có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng. Nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị để các nhà quản trị có thể tìm được hướng đi phù hợp và đúng đắn nhằm ổn định và tăng trưởng dòng vốn tín dụng trong tương lai.
The article uses secondary data collected from financial statements combined with the income statements of 15 commercial banks operating in the period 2011-2021. By quantitative method, the authors have built a regression model in three main approaches, namely the Pooled OLS regression model, the FEM model, and the REM model, then performed tests to choose the best model and continue to correct the model's variances. The results show that economic growth, deposit mobilization, and return on equity had a positive impact on credit growth at Vietnamese commercial banks. Factors such as nominal interest rates and bank size had negative effects on credit growth. The authors made some recommendations so that managers could find the right and appropriate direction to stabilize and grow credit capital in the future.
tăng trưởng tín dụng, yếu tố tác động, NHTM.
credit growth, influencing factors, commercial banks.
Albertazzi, U., & Gambacorta, L. (2009). Bank profitability and the business cycle. Journal of Financial Stability, 5(4), 393–409.
Aydin, B. (2008). Banking Structure and Credit Growth in Central and Eastern European Countries. IMF Working Paper.
Bùi Diệu Anh, Lê Thị Hiệp Thương, & Hồ Diệu. (2011). Nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng Phương Đông.
Carlson, M., Shan, H., & Warusawitharana, M. (2013). Capital Ratios and Bank Lending: A Matched Bank Approach. Journal of Financial Intermediation.
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672–683.
Guo, K., & Stepanyan, V. (2011). Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies. IMF Working Paper.
Huỳnh Thị Hiền. (2017). Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh Bình Thuận [Luận văn Thạc sỹ]. Đại học Ngân hàng Tp. HCM.
Ivanović, M. (2016). Determinants of Credit Growth: The Case of Montenegro. Journal of Central Banking Theory and Practice, 5(2), 101–118.
Lane, P. R., & McQuade, P. (2014). Domestic credit growth and international capital flows. The Scandinavian Journal of Economics, 116(1), 218–252.
Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội: Luật các tổ chức tín dụng, số P.H 47/2010/QH12 (2010).
Lê Tấn Phước. (2016). Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 33–35.
Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Cengage Learning.
Nghị định 141/2006/NĐ-CP Danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, (2006).
Ngô Thị Diễm Lệ. (2022). Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam [Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh].
Ngô Thị Mai Trinh. (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam [Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh].
Nguyễn Thanh Nhàn & cộng sự. (2014). Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng TTTD hệ thống ngân hàng giai đoạn 2001-2012. Tạp chí Ngân hàng, 3, 20–31.
Nguyễn Thùy Dương & Trần Hải Yến. (2011). Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng. Tạp chí Ngân hàng, 24.
Nguyễn Văn Tiến. (2013). Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại. NXB Thống kê.
Nier, E., & Zicchino, L. (2006). Bank weakness, loan supply and monetary policy.
Olokoyo, F. O. (2011). Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria. International Journal of Financial Research, 2(2), p61.
Rose, P. S. (2001). Commercial Bank Management. Irwin.
Schularick, M., & Taylor, A. M. (2011). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles and Financial Crises, 1870–2008.
Sharma, P., & Gounder, N. (2012). Determinants of Bank Credit in Small Open Economies: The Case of Six Pacific Island Countries. SSRN Electronic Journal.
Tamirisa, N. T., & Igan, D. O. (2007). Credit Growth and Bank Soundness in Emerging Europe. IMF Working Paper.
Tan, T. B. P. (2012). Determinants of Credit Growth and Interest Margins in the Philippines and Asia. IMF Working Paper.
Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập, số p.h 02/2013/TT-NHNN (2013).
Thông tư 36/2014/TT-NHNN giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, số p.h 36/2014/TT-NHNN (2014).
Tôn Nữ Đài Trang. (2015). Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).